La stratégie de trading R3
La stratégie de trading R3 a été conçue par le célèbre trader Larry Connors. Cette stratégie est apparue pour la première fois dans son livre "High Probability ETF Trading". Bien que Connors ait créé cette stratégie avec un taux de réussite très élevé pour les ETF, les principes généraux peuvent être appliqués à d'autres instruments financiers.
L'objectif principal de Larry Connors était de concevoir une stratégie avec beaucoup plus de transactions gagnantes que de transactions perdantes. Vous pouvez lire dans la section back-test ci-dessous s'il a réussi.
| Convient pour | : Tous les instruments |
| Instruments | : Futures and CFDs |
| Type de trading | : Swing trading |
| Fréquence de trading | : Variable |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
Sur la base de ses recherches et de son expérience, Larry Connors est devenu un grand fan de l'indicateur RSI sur 2 périodes. La stratégie R3 est une stratégie de retour à la moyenne, qui utilise principalement le RSI sur 2 périodes. L'idée générale est de trouver un bon point d'entrée après un retour à la moyenne et lorsque le RSI sur 2 périodes entre en territoire de surachat (survente) extrême alors que la direction générale de la tendance reste intacte.
Quand ouvrir une position?
Le trader Larry Connors utilise quatre critères pour qu'un signal de trading se produise. Trois de ces critères incluent le RSI, d'où le nom R3.
Un signal d'achat se produit lorsque:
- Le prix du marché est supérieur à la moyenne mobile de 200 jours.
- Le RSI sur 2 périodes baisse trois jours de suite.
- Le premier jour de la baisse de 3 jours, la valeur RSI est déjà inférieure à 60.
- Le RSI sur 2 périodes de la journée en cours clôture en dessous de 10.
Un signal de vente à découvert se produit lorsque:
- Le prix du marché est inférieur à la moyenne mobile de 200 jours.
- Le RSI sur 2 périodes augmente trois jours de suite.
- Le premier jour de la hausse de 3 jours, la valeur RSI est déjà supérieure à 40.
- Le RSI sur 2 périodes de la journée en cours clôture au-dessus de 90.
Cet exemple montre deux signaux d'achat sur l'action Microsoft. Le prix du marché est au-dessus de la ligne bleue, qui représente la moyenne mobile de 200 jours dans le graphique. Le RSI était inférieur à 60 lorsqu'il a entamé une baisse de trois jours consécutifs. Lorsque le RSI est passé sous la barre des 10, un signal d'achat a été déclenché.
Quand fermer une positions?
La stratégie R3 n'utilise pas d'objectif de gain ni de stop loss.
- Une position longue est fermée lorsque le RSI sur 2 périodes clôture au-dessus de 70.
- Une position de vente à découvert est fermée lorsque l'indice RSI sur 2 périodes clôture en dessous de 30.
Cet exemple montre un signal d'achat sur l'action Visa. La position a été automatiquement fermée 2 jours plus tard, lorsque le RSI a clôturé au-dessus de 70.
Les back-tests donnent une très bonne impression de la stratégie R3. En particulier, l'affirmation de Larry Connors selon laquelle la stratégie présente un nombre élevé de transactions gagnantes semble être correcte.
Cet exemple montre un back-test sur l'action Visa sur une période de cinq ans. Un total de 12 signaux (9 gagnants et 3 perdants) ont été émis. Le bénéfice total a été de 23,4%. Le meilleur trade gagnant a fait +4,6%. Le plus mauvais signal perdant a perdu -0,25%.
Cet exemple montre un back-test sur l'action NVIDIA sur une période de cinq ans. Un total de 17 signaux (12 gagnants et 5 perdants) ont été émis. Le bénéfice total a été de 25,5%. Le meilleur trade gagnant a fait +9,6%. Le plus mauvais signal perdant a perdu -9,2%
Cet exemple montre un back-test sur l'indice S&P 500 sur une période de cinq ans. Un total de 11 signaux (9 gagnants et 2 perdants) ont été émis. Le bénéfice total a été de 4,1%. Le meilleur trade gagnant a gagné +2,4%. La plus mauvaise transaction perdante a perdu -5,3%.
Application pratique
Avec NanoTrader Full suivez ces étapes:
- Ouvrez le graphique de l’instrument que vous souhaitez trader.
- Sélectionnez le modèle d'étude "WHS R3” dans le dossier "WHS Strategies".
- Pour le mode semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Pour le mode automatique, activez l'option "AutoOrder" dans le graphique.