Stratégie de trading : REBOND MAD (MAD REBOUND)
Description
La stratégie de Rebond MAD est une stratégie de day trading et de scalping basée sur trois éléments uniques : le filtre MAD, le signal MAD et la sortie MAD. MAD signifie “Moyenne Mobile avec une Distance”. Un signal est donné lorsque le prix du marché dévie fortement du prix moyen. Quand cela se produit, un rebond est prévisible. La stratégie de Rebond MAD trade ces rebonds rapides, en utilisant de petits objectifs de profits.
L’intéressante sortie MAD remplace un stop traditionnel. La sortie MAD évite au trader d’être stoppé trop tôt et peut également réduire la taille de la perte.
Ce qui est unique est le fait que la stratégie MAD Rebound semble donner ses meilleurs résultats lorsque le marché oscille à la hausse et à la baisse, à l'intérieur d'un range. Les stratégies de range sont rares et très utiles ! La stratégie sera moins adéquate lorsque le marché évolue dans une seule direction. Evitez également les trades tôt le matin, lorsque les écarts de prix peuvent biaiser les valeurs moyennes.
| Valable pour | : Indices de marché (CAC, DOW, DAX ...) : Forex (EUR/USD ...) : Crude oil (WTI et Brent) |
| Instruments | : Futures, CFD et Forex |
| Type de trading | : Scalping et day trading |
| Fréquence de trading | : Plusieurs signaux journaliers |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel et (semi-)automatique |
La stratégie en détail
La stratégie de rebond MAD est tradée en agrégation de temps 5-minutes.
Le premier composant de la stratégie de rebond MAD est le filtre MAD. Le filtre MAD colore le fond d’écran en vert si des signaux d’achat sont acceptables et en rouge si des signaux de vente sont acceptables.
Cet exemple montre le filtre MAD. Le fond d’écran vert indique que des signaux d’achat sont convenables. Le fond d’écran rouge indique que des signaux de vente à découvert sont convenables. Lorsque le fond d’écran du graphique est blanc, aucun signal ne sera accepté.
Le deuxième composant est le signal MAD. Le signal MAD est représenté par la ligne bleue et les bandes bleues correspondantes. Le troisième composant de la stratégie est la sortie MAD. La sortie MAD gère en partie la position ouverte. Elle consiste en une ligne rouge et des bandes grises correspondantes.
Cet exemple montre la ligne du signal MAD et ses bandes (bleues) ainsi que la ligne de sortie MAD et ses bandes (rouge et grises).
Quand ouvrir une position ?
Une position à l’achat est prise quand le fond d’écran du graphique est vert et quand le prix du marché clôture à un nombre de ticks précis en-dessous du prix moyen du marché.
Une position de vente à découvert est prise quand le fond d’écran du graphique est rouge et quand le prix du marché clôture à un nombre précis de ticks au-dessus du prix moyen du marché.
Ci-dessous un tableau avec le nombre précis de ticks pour les marchés principaux.
Cet exemple montre deux signaux d’achat sur le DAX future. Le filtre MAD colore le fond d’écran du graphique en vert et le marché clôture 15 ticks en-dessous du prix moyen du marché (ligne bleue du Signal MAD). Une position achat est ouverte à l’ouverture de la bougie suivante.
Cet exemple montre deux signaux de vente à découvert sur le DAX future. Le filtre MAD colore le fond d’écran du graphique en rouge et le marché clôture 15 ticks au-dessus du prix moyen du marché (ligne bleue du signal MAD). Une position de vente à découvert est prise à l’ouverture de la bougie suivante.
Quand fermer une position ?
La stratégie de Rebond MAD utilise une limite et un stop. L’objectif de profit est petit. Le stop est loin du prix du marché et sert de safety net. Le stop n’est pas souvent touché.
Cet exemple montre une position de vente à découvert qui a été clôturée par le stop.
Un petit objectif de profit est, par définition, souvent touché. Une stratégie de trading avec une grande portion de trades gagnants est encourageante et mentalement supportable pour de nombreux traders. Le risque d’une telle stratégie est que de temps en temps l’objectif de profit ne soit pas atteint et qu’une perte anéantisse une bonne partie des profits réalisés au fil du temps. C’est de là que vient l’unique sortie MAD.
La philosophie d’un stop loss traditionnel est très différente de celle de la sortie MAD. Un Stop loss clôture la position quand une perte maximale acceptable est atteinte. La sortie MAD est plus subtile. Elle est basée sur le principe que lorsque le marché se déplace contre le trader, dans la plupart des cas, le marché ne bouge pas de façon linéaire mais oscille. La sortie MAD clôturera la position lorsque le marché temporairement retournera dans la bonne direction. Cela pourrait permettre au trader de réduire ses pertes.
L’absence d’un stop loss traditionnel proche du prix d’entrée peut également donner à la position la possibilité de perdre du terrain avant d’atteindre l’objectif.
La sortie MAD est la ligne rouge avec les bandes grises. Quand le marché clôture à un nombre précis de ticks au-dessus (en-dessous) de la ligne rouge, la position sera clôturée. Voir ci-dessous le tableau contenant le nombre précis de ticks pour les marchés principaux.
Cet exemple montre deux signaux d’achat sur le DAX future. Dans les deux cas l’objectif de profit (ligne verte) est atteint. Le second trade est tout ce qu’il y a de plus typique avec l’objectif de profit atteint dans la même bougie.
Cet exemple montre un signal de vente à découvert. Tyiquement le petit objectif de profit est atteint rapidement. L’accumulation de plusieurs petits profits est typique pour la stratégie de rebond MAD.
Cet exemple montre la sortie MAD en action. Un signal d’achat apparait. Le marché a baissé et l’objectif de profit n’a pas été atteint. Un stop traditionnel aurait clôturé la position lorsque le marché était en train de baisser. La sortie MAD, a toutefois clôturé la position, mais plus tard ; lorsque le marché est remonté à nouveau et la clôture s’est faite 10 ticks au-dessus de la ligne rouge de sortie MAD. Ceci a réduit la perte.
Un deuxième avantage lorsqu’on utilise la Sortie MAD au lieu d’un stop loss traditionnel est que l’absence d’un stop donne à la position le temps d’être en difficulté mais de finalement atteindre l’objectif de profit.
Cet exemple montre une position longue après un signal d’achat. La position a eu besoin d’une heure pour atteindre l’objectif de profit. Si le trader avait utilisé un stop traditionnel, la position aurait été clôturée au début de la baisse du marché.
Finalement, la stratégie de rebond MAD contient également un filtre temps. Si le TradeGuard est activé, le filtre temps clôturera automatiquement la position à 21h45.
Adaptez la stratégie à l’instrument que vous tradez.
La stratégie de rebond MAD est paramétrée par défaut pour le trading du future DAX. Afin de trader sur d‘autres marchés, changez les paramètres comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Le moyen le plus rapide et le plus simple pour changer les paramètres est de les sélectionner dans le graphique et de les changer en cliquant ou en utilisant la roulette de la souris.
Voici les paramètres à changer.
Ce tableau montre les paramètres pour les marchés principaux. Le marché peut évoluer au fil du temps. Avant d’utiliser les paramétrages, soumettez-les toujours à un test en réel. Le paramètre « période » est toujours de 5 pour la sortie MAD, 10 le signal MAD et de 25 pour le filtre MAD ; ainsi le paramètre pour les composants MAD dans ce tableau est la « distance ».
| In TICKS | Profit Target | Fixed Stop | MAD Signal | MAD Exit | MAD Filter |
| DAX | 10 | 200 | 15 | 10 | 20 |
| Mini-DAX | 5 | 100 | 8 | 5 | 10 |
| DAX CFD | 50 | 1000 | 75 | 50 | 100 |
| EuroStoxx50 | 5 | 100 | 7 | 10 | 20 |
| Euro FX (EUR/USD) | 12 | 200 | 15 | 10 | 20 |
| EUR/USD CFD | 60 | 1000 | 75 | 50 | 100 |
| EUR/GBP | 8 | 80 | 10 | 5 | 10 |
| Mini-DOW | 10 | 100 | 10 | 5 | 20 |
| CAC40 | 9 | 200 | 8 | 5 | 10 |
| CAC40 CFD | 45 | 1000 | 40 | 25 | 50 |
| Mini-Crude Oil | 8 | 80 | 10 | 5 | 10 |
Astuce: Euro FX est le future EUR/USD. Les Futures sont également très appropriés au trading du forex. Le micro future EUR/USD a par exemple une valeur de 12.500 USD.
Conclusion
La stratégie de rebond MAD trade de petits rebonds. Quand le marché chute ou grimpe brusquement dans un court laps de temps, la plupart du temps un rebond (mouvement inverse) aura lieu. C’est typique, une stratégie avec de petits objectifs de profits aura un pourcentage de trades gagnants élevé. Mentalement cela convient à de nombreux traders. Pour éviter de grandes pertes qui anéantiraient une partie ou la totalité des profits réalisés, la stratégie compte en partie sur l’exceptionnelle sortie MAD. Il est également important de faire attention au slippage qui pourrait réduire de potentiels petits profits.
De manière intéressante, la stratégie de rebond MAD est optimale quand le marché se déplace plus ou moins de manière latérale dans un range. Une stratégie de trading qui a de bons résultats dans un range est très rare. C’est pour cette raison que les traders doivent se familiariser avec la stratégie de rebond MAD.
Cet exemple montre le DAX dans un range de seulement 40 points (0,3%). La stratégie a ouvert quatre positions. Toutes les positions sont clôturées avec un gain.
Cet exemple montre le DAX dans un range de seulement 30 points (0,28%). La stratégie ouvre quatre positions. Toutes les positions sont clôturées avec un gain.
Etant donné que la stratégie n’est pas efficace dans les grands mouvements, il est conseillé de mettre en place un filtre block ( qui ignore les signaux pendant une période définie) à des moments donnés lorsque les mouvements du marché sont plus forts que d’habitude. Par exemple, dans le cas des indices de marché, il bloquerait les signaux après l’ouverture pendant 1h20 à 2h. Un filtre block sur le DAX ressemblerait à 07.59 -10.29.
Les tests ont aussi montré qu’il est conseillé de faire tourner la stratégie sur 2 ou 3 instruments en parallèle, en combinant des paires de forex et des indices.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Sélectionnez l’instrument que vous souhaitez trader.
- Ouvrez le graphique de l’instrument.
- Sélectionnez le Rebond MAD dans le dossier Stratégies de WHS.
- Placez les paramètres comme spécifié ci-dessus.
- Si vous souhaitez trader de façon semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder. Si vous souhaitez trader de façon automatique, activez AutoOrder.