Stratégie de trading : Range de trading index scalper
Description
La stratégie Range de Trading Index Scalper est une stratégie de scalping basée sur les cassures de ranges de trading après 10h00 pour les indices de marchés européens et après 16h20 pour les indices des marchés U.S. Le range de trading est calculé sur la base du cours de marché le plus haut et le plus bas réalisés pendant les premières heures du matin ou de l'après-midi. La stratégie se concentre sur les indices de marché principaux. La direction du trade est déterminée par une combinaison de trois indicateurs de tendance. Typiquement pour une stratégie de scalping, l’objectif est seulement à quelques pips.
| Valable pour | : Indices de marchés (DAX, CAC, AEX ...) |
| Instruments | : Futures et CFD |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : 1-3 signaux par jour |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel et (semi-) automatique |
La stratégie en détail
La stratégie Range de Trading Index Scalper dessine un range de trading l’après-midi basée sur les cours de marché les plus hauts et les plus bas réalisés entre 08h00 et 10h00.
Les traders souhaitant une autre plage de trading peuvent, comme d'habitude, changer les paramètres dans la fenêtre de personnalisation. 759 indique 8h00 et 959 indique 10h00. Pour les indices U.S. indices, les valeurs 1359 (14h00) et 1629 (16h20) peuvent être paramétrées.
Le paramètre TradesPerDay indique le nombre maximal de signaux par jour. Le paramétrage par défaut pour la stratégie Range de Trading Index Scalper est 3. Les paramètres DeltaUp et DeltaDown permettent aux utilisateurs de modifier le range de trading. Le paramétrage standard est 0.
Les paramètres peuvent également être modifiés par le biais du graphique. Cliquez sur le paramètre en question et entrez la valeur de votre choix.
Quand ouvrir une position ?
Quand le prix du marché sort du range de trading après 10h00 une position sera ouverte au prix du marché. Le marché peut déborder le range de trading à la hausse -c’est un signal d’achat- ou à la baisse -c’est un signal de vente à découvert-.
Tous les signaux ne sont pas acceptés. Une combinaison de trois indicateurs de tendance (MACD, SuperTrend et Directional Movement Index) détermine si un signal doit être accepté ou rejeté.
Quand les trois indicateurs sont positifs à l’unanimité, le fond d’écran du graphique sera vert. Dans ce cas une position à l’achat est prise quand le prix du marché déborde le range de trading à la hausse. Quand les trois indicateurs sont négatifs à l’unanimité, le fond d’écran du graphique sera rouge. Dans ce cas une position à la vente est prise quand le prix du marché déborde le range de trading à la baisse. Quand les trois indicateurs de tendance ne sont pas unanimes, le fond d’écran du graphique est blanc. Dans ce cas chaque signal sera rejeté.
Quand fermer une position ?
La stratégie Range de Trading Index Scalper utilise un objectif, un trailing stop et un filtre temporel.
Les petits objectifs sont typiques du scalping. Dans le cas de l’indice DAX, l’objectif est par exemple de 3 à 5 points. Si le cours n’atteint pas l’objectif, la position sera fermée au prix du marché à l’ouverture de la prochaine bougie.
Le stop trailing est uniquement là pour des raisons de sécurité. Le stop est à une distance de 100 points et n’est, en principe, jamais atteint.
Le filtre temporel clôture une position ouverte à 14h20 (entrée 18h20 pour les indices de marché US). Cela n’arrive en principe jamais.
Cet exemple montre un trade profitable. Le fond d’écran du graphique est vert. Des signaux d’achat (des cassures à la hausse de plage de trading) seront acceptés. La première bougie clôture au-dessus de la range de trading. La position est achetée au prix d’ouverture de la prochaine bougie. L’objectif de profit (petite ligne verte) est atteint. La position est clôturée avec un gain.
Cet exemple montre un trade perdant. Le fond d’écran du graphique est rouge. Des signaux de vente à découvert (des cassures à la baisse du range de trading) seront acceptés. La première bougie clôture en-dessous de la plage de trading. La position est vendue à découvert au prix d’ouverture de la prochaine bougie. L’objectif de profit (petite ligne verte) n’est pas atteint. La position est donc clôturée avec une perte au prix d’ouverture de la prochaine bougie.
Les résultats de la stratégie Range de Trading Index Scalper dépendent de la distance jusqu’à l’objectif. Ces exemples montrent des résultats de back-test pour le future sur le DAX sur une période de 10 ans. En utilisant la plateforme de trading NanoTrader Full, il est simple de back-tester différentes combinaisons d’indices de marché, de plages de trading et objectifs.
Résultat sur le future DAX avec un objectif à 2 points.
Résultat sur le future DAX avec un objectif à 5 points.
Astuce:Les traders peuvent utiliser la fonction "objectifs multiples" pour placer différents objectifs pour une seule position. Par exemple 2 et 5 points pour fermer la position en 2 parties.
Conclusion
La stratégie Range de Trading Index Scalper trade sur une cassure de range de trading. La direction d’un trade est déterminée par trois indicateurs de tendance: MACD, SuperTrend et DMI. Les indicateurs doivent être unanimes. Le petit objectif de prix est typique dans le scalping. 80% à 90% de tous les trades sont clôturés avec un petit résultat positif. La stratégie dépend de cette forte probabilité de résultat positif.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude "Range de Trading Index Scalper".
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.