Stratégie de trading : Range Projection
Description
La stratégie de trading Range Projection est une stratégie de swing trading développée par le trader-coach allemand René Wolfram. La Range Projection est une stratégie de retournement de tendance. Une stratégie de retournement de tendance tente d’identifier les points dans le temps où la tendance est sur le point de se retourner. Lorsqu’une tendance haussière est sur le point de se retourner, une position short est ouverte. Lorsqu’une tendance baissière est sur le point de se retourner, alors une position longue est ouverte.
| Valable pour | : Actions |
| Instruments | : CFD |
| Type de trading | : Swing trading |
| Fréquence de trading | : 1 signal par action toutes les 2-4 semaines |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
La stratégie en détail
La stratégie Range Projection tente d’identifier ce qu’elle considère une tendance claire. Contrairement à d’autres stratégies, elle n’utilise pas d’indicateurs techniques ou de figures (en chandeliers) pour identifier une tendance. La stratégie recherche simplement ce qu’elle définit comme une "grande" bougie. La définition d’une "grande" bougie est la suivante : la valeur absolue du cours d’ouverture moins le cours de clôture doit être > à 1,5 x l’Average True Range (ATR) sur 15 périodes. De plus, il est nécessaire que la bougie soit plus grande que la bougie qui la précède et que celle qui la suit. Lorsqu’une "grande" bougie est détectée, la stratégie colore l’arrière-plan du graphique en bleu.
Dans cet exemple la stratégie a identifié une "grande" bougie haussière (arrière-plan bleu).
La stratégie Range Projection est appliquée sur des graphiques journaliers.
Quand ouvrir une position ?
La stratégie Range Projection est une stratégie de retournement de tendance. Une position longue est ouverte lorsqu’une tendance négative est sur le point de devenir positive. Une position short est ouverte lorsqu’une tendance positive est sur le point de devenir négative. Le cours d’ouverture des positions est calculé sur la base de la "grande" bougie.
Une position longue requiert une grande bougie baissière. Le signal d’achat (niveau d’entrée) est la clôture de la grande bougie moins le corps de la grande bougie.
Dans cet exemple une "grande" bougie baissière apparaît (arrière-plan bleu). Le niveau d’entrée (ligne verte) pour une position longue est la clôture de la grande bougie moins le corps de la grande bougie.
Dès que le cours passe en-dessous
du niveau d’entrée, une position longue est ouverte au prix du
marché. Il n’est pas nécessaire que le cours clôture
en-dessous du niveau d’entrée.
Une position short requiert une grande bougie haussière. Le
signal de vente à découvert (niveau d’entrée) est la clôture
de la grande bougie plus le corps de la grande bougie.
Dans cet exemple une "grande" bougie haussière apparaît (arrière-plan bleu). Le niveau d’entrée (ligne rouge) pour une position de vente à découvert est la clôture de la grande bougie plus le corps de la grande bougie.
Dès que le cours passe au-dessus du niveau d’entrée, une position short est ouverte au prix du marché. Il n’est pas nécessaire que le cours clôture au-dessus du niveau d’entrée.
Quand clôturer une position ?
La stratégie Range projection utilise un objectif et un stop fixe. L’objectif est de 50% du corps de la grande bougie. Le stop fixe représente 2 x l’ ATR calculée sur 15 périodes. Les utilisateurs de WHS FutureStation peuvent modifier ces valeurs dans cette section de la barre de personnalisation:
Cet exemple montre un signal d’achat. Lorsque le cours passe en-dessous du niveau d’entrée, une position longue est ouverte (triangle vert). Le stop fixe (fine ligne rouge) et l’objectif (fine ligne verte) apparaissent. La position est vendue avec un profit lorsque le cours atteint l’objectif, deux jours plus tard.
Cet exemple montre un signal short. Lorsque le cours passe au-dessus du niveau d’entrée, une position short est ouverte (triangle rouge). Le stop fixe (fine ligne rouge) et l’objectif (fine ligne verte) apparaissent. La position est rachetée avec un profit lorsque le cours atteint l’objectif, trois jours plus tard.
Conclusion
La stratégie Range Projection est une stratégie de swing trading pour les actions, développée par le trader-coach allemand René Wolfram. Bien que classifiée stratégie de retournement de tendance, il apparaît que de nombreux retournements de tendance identifiés par la plateforme sont de nature temporaire. Il ne s’agit pas de retournements de tendance importants. Toutefois, les objectifs fixés par la stratégie ne sont pas trop ambitieux et rendent ces retournements de tendance temporaires propices à un trade. La stratégie convient uniquement aux actions. Les investisseurs plus actifs peuvent faire des tests avec des unités de temps inférieures, en heures ou en 30 minutes par exemple.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS Range Projection".
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.