Stratégie de trading : Ichimoku Kumo Break-out
Description
La stratégie Ichimoku Kumo Break-out (Ichimoku KBO) est l’une des stratégies les moins connues au sein du système Ichimoku, développé par Goichi Hosoda. Le système Ichimoku est un système soigneusement réglé de graphique intégré, dans lequel 5 lignes travaillent de concert pour générer des signaux d’achat et de vente. Il est utilisé de façon intensive dans les salles de trading asiatiques, mais n’est apparu en Occident que dans les années 1990. Plusieurs stratégies dérivent de ce système Ichimoku. La stratégie Ichimoku KBO est l’une d’entre elles.
| Valable pour | : Forex (EUR/USD …) : Indices (FTSE, CAC, DAX ...) : Matières premières (Pétrole, or, …) : Actions |
| Instruments | : Futures, CFDs et Forex |
| Type de trading | : Swing trading |
| Fréquence de trading | : Faible - Dépend de l’unité de temps |
| La Stratégie | : Vidéo explicative |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
La stratégie en détail
Le système de graphique Ichimoku comprend 5 indicateurs distincts (lignes). 4 de ces lignes sont basées sur des unités de temps différentes :
Tenkan Sen (ligne tournante): une moyenne des hauts les plus hauts et des bas les plus bas des 9 dernières périodes. La ligne représente un niveau d’équilibre des prix des 9 dernières périodes. Tenkan Sen mesure un mouvement à court terme et peut être interprétée de la même manière qu’une moyenne mobile.
Kijun Sen (ligne standard): une moyenne des hauts les plus hauts et des bas les plus bas des 26 dernières périodes. La ligne représente un niveau d’équilibre des prix des 26 dernières périodes. Du fait de sa période plus longue, Kijun Sen est plus considérée comme une mesure de tendance que Tenkan Sen. Une Kijun Sen plate indique un prix limité à une zone de prix. Une Kijun Sen inclinée indique une tendance, la pente de la ligne indiquant le mouvement de la tendance.
Sur cette copie d’écran, la Tenkan Sen (en rouge) est un support pour la tendance baissière de A à B, et pour la tendance haussière de B à C. La Kijun Sen plate (en bleu) indique une zone de trading. Une Kijun Sen inclinée indique une tendance.
Senkou Span A (1ère ligne directionnelle) : une moyenne entre la Tenkan Sen et la Kijun Sen, projetée 26 périodes en avant. Cette moyenne entre Tenkan Sen et Kijun Sen indique un niveau d’équilibre de prix à moyen terme, avec des niveaux de support et de résistance. Projeter cette ligne dans le temps facilite la comparaison des prix aujourd’hui avec des niveaux de support et de résistance préalables.
Senkou Span B (2ème ligne directionnelle) : une moyenne des hauts les plus hauts et des bas les plus bas des 52 dernières périodes, c’est-à-dire le point médian de la zone de prix sur les 52 dernières périodes, projeté 26 périodes en avant. Senkou Span B mesure la tendance de prix sur le long terme.
La zone entre Senkou Span A et
Senkou Span B s’appelle Kumo (le nuage). Le nuage est coloré
en rouge lorsque la tendance est baissière (Senkou Span A
est en-dessous de Senkou Span B). Le nuage est coloré en
vert lorsque la tendance est haussière (Senkou Span A est
au-dessus de Senkou Span B).
Sur cette copie d’écran les deux types de nuages (Kumo), baissier et haussier, sont visibles.
Chikou Span (ligne retardée) : elle représente le prix de clôture actuel projeté 26 périodes en arrière. Même si cette manipulation peut paraître déroutante au départ, elle devient très claire dès lors que l’on considère que cela permet aux traders de comparer rapidement le prix aujourd’hui au prix 26 périodes plus tôt.
De nombreuses publications décrivent les diverses stratégies qui peuvent être dérivées de l’exploitation du système de graphique Ichimoku. La stratégie Ichimoku KBO détaillée dans ce texte se base sur la cassure des nuages par le marché. Le texte expose la stratégie appliquée à une unité de temps de 1 jour. Cette stratégie peut également être utilisée avec une unité de temps de 1 semaine.
Quand ouvrir une position ?
Un signal d’achat est généré lorsque le marché traverse la bordure supérieure du nuage. Un signal de vente est généré lorsque le marché traverse la bordure inférieure du nuage.
Dans cet exemple, le marché a traversé la bordure supérieure du nuage, générant un signal d’achat. Note : l’arrière-plan du graphique est coloré en vert, ce qui permet d’identifier plus facilement ce type d’événement. Il y a un deuxième signal d’achat quelques jours plus tard. Comme une position est déjà ouverte, ce signal n’est pas utile.
Dans cet exemple, le marché a traversé la bordure inférieure du nuage, générant un signal de vente short. Note : l’arrière-plan du graphique est coloré en rouge, ce qui permet d’identifier plus facilement ce type d’événement. Il y a un deuxième signal de vente short quelques jours plus tard. Comme une position est déjà ouverte, ce signal n’est pas utile.
Quand clôturer une position?
La stratégie Ichimoku KBO ne
repose que sur un ordre stop. Le stop suit le bord inférieur
d’un nuage dans le cas d’une position acheteur et le bord
supérieur d’un nuage dans le cas d’une position vendeur.
Dans cet exemple, une position longue est ouverte quand le marché perce le haut du nuage. Six jours plus tard, la position est clôturée par un stop avec une perte.
Dans cet exemple, une position short est ouverte quand le marché perce le bas du nuage. Deux mois plus tard, le stop est touché et la position est clôturée avec un petit profit.
Note : le dernier exemple semble être un événement fréquent avec Ichimoku KBO. Une position qui évolue au départ très positivement sera finalement clôturée avec un petit profit ou même avec une perte. Les traders peuvent éventuellement étudier l’option d’un trailing stop, d’un time stop ou d’un outil similaire pour remédier à ce problème.
Conclusion
Ichimoku KBO est une stratégie de cassure basée sur les 5 lignes de tendance Ichimoku et les "nuages" qu’elles forment. Les nuages représentent une zone d’équilibre des prix à moyen terme. Quand le marché traverse un nuage, la probabilité que ce marché amorce une tendance forte est considérée comme élevée. Ichimoku est utilisé dans tous les centres financiers et des informations à propos de ce système peuvent être trouvées dans de nombreuses publications. Il est néanmoins important d’analyser avec soin les résultats historiques de la stratégie sur le(s) instrument(s) que vous souhaitez trader avant de la mettre en pratique. La stratégie peut-être utilisée pour trader les indices de marché, le forex, les matières premières, les actions individuelles, etc. Des unités de temps importantes comme les jours et les semaines ont tendance à donner de meilleurs résultats.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS Ichimoku KBO".
- Changez l’unité de temps à 1 semaine si vous préférez cela à 1 jour.
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.