Stratégie de trading : DMI Divergence
Description
Les stratégies de trading basées sur le concept de divergence acceptent la logique que, lorsque la courbe de prix et la combinaison d’indicateurs divergent, c’est la courbe de prix qui va changer de direction. L’Edition de Février 2011 du Magazine allemand "Traders" contient un article sur la stratégie de divergence appelée Topsy Turvy. La stratégie renverse cette hypothèse basique en stipulant que la courbe de prix est correcte et que la combinaison d’indicateurs va changer de direction.
En construisant et en back-testant la stratégie Topsy Turvy, il a été cependant démontré que l’hypothèse de divergence basique -la courbe de prix va changer de direction pour suivre les indicateurs en cas de divergence- donne des résultats de trading encore meilleurs. Ceci provient de la stratégie DMI Divergence qui utilise l’indicateur spécial de divergence de la stratégie Topsy Turvy mais… qui se base toujours sur l’hypothèse basique que la courbe de prix va changer de direction dans le cas d’une divergence.
| Valable pour | : Marché des indices (FTSE, DAX, CAC, AEX ...) : Forex (EUR/USD ...) : Matières Premières (oil, gold …) |
| Instruments | : Futures, CFDs et Forex |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : 3-5 signaux par semaine |
| La Stratégie | : Vidéo explicative |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou (semi-)automatique |
La stratégie en détail
Topsy Turvy contrôle la courbe de prix par rapport à un concept de mouvement directionnel dans le but de détecter la divergence. Dans le domaine de l’analyse technique, il existe le DMI haussier et le DMI baissier.
Il est possible de calculer l'écart du DMI par la différence entre DMI haussier et DMI baissier.
Cette illustration montre la courbe de prix et, en-dessous, la courbe de différence du DMI.
Cette illustration montre une divergence haussière. La courbe de prix franchit vers le bas la période passée prédéterminée alors que l’écart DMI indique que le marché sous-jacent actuel est haussier. Ceci représente un signal d’achat.
Cette illustration représente une divergence baissière. La courbe de prix franchit vers le haut la période passée prédéterminée alors que l’écart DMI indique que le marché sous-jacent actuel est baissier. Ceci représente un signal de vente à découvert.
Dans le but de visualiser plus clairement les divergences, il est possible d’utiliser un graphique de valeurs faisant apparaître la divergence haussière (courbe de prix à la baisse, indicateurs à la hausse) pour valeur arbitraire "75" et la divergence baissière (courbe de prix à la hausse, indicateurs à la baisse) pour valeur arbitraire "25". Ainsi le signal est donné par l’Ecart DMI et sa relation à la courbe de prix.
Dans cette illustration, 2 signaux apparaissent. Un signal d’achat le 11 janvier et un signal de vente à découvert le 13 janvier.
Quand ouvrir une position ?
Une position est ouverte sur un graphique 15 mn à chaque apparition d’une divergence entre l’écart DMI période 56 et la courbe de prix. Les directions de l’écart DMI et de la courbe de prix sont détectées sur la base des périodes passées prédéterminées 21 et 55. Une des périodes passées prédéterminées doit être environ d'une journée et l'autre d'une demi-journée.
Attention : Le back-test a démontré que des périodes passées prédéterminées plus courtes sont nécessaires lorsque la stratégie DMI Divergence est appliquée à des instruments financiers, comme les devises (Forex), qui sont exposés à des changements de tendance à court terme plus marqués.
Une position longue est ouverte lorsqu’une divergence haussière apparaît (indicateurs à la hausse mais courbe de prix à la baisse). Une vente à découvert est ouverte lorsqu’une divergence baissière apparaît (les indicateurs à la baisse mais la courbe de prix à la hausse).
Quand clôturer une position ?
Une position ouverte est clôturée soit lorsqu'une divergence opposée apparaît, soit lorsque le stop est touché. La stratégie DMI Divergence applique un stop suiveur à 50 points.
Cette illustration montre les mêmes 2 signaux que ci-dessus. La première position est clôturée lorsque la divergence opposée apparaît (une divergence baissière à la suite d’une divergence haussière). La deuxième position est clôturée lorsque le stop suiveur est touché.
Cette illustration montre les résultats d’un back test de la stratégie DMI Divergence sur l’indice de marché EuroStoxx 50. Il est possible d’améliorer le résultat en ajoutant des filtres de tendance et/ou des filtres de volatilité.
Conclusion
La stratégie DMI Divergence utilise l’indicateur DMI Ecart pour détecter les divergences (voir la stratégie Topsy Turvy du Magazine "Traders" du 2/2011). La stratégie s’appuie également sur l’hypothèse basique de la divergence : lorsqu’une divergence apparaît entre une courbe de prix et une combinaison d’indicateurs, il est plus probable que ce soit la courbe de prix qui change de direction pour obtenir une convergence. Cette stratégie peut être appliquée à une grande variété d’instruments comme les indices de marché, l'or, le pétrole, le forex… Le nombre de signaux est limité à 3-5 par semaine. Les résultats dans un back-test sont tout à fait fiables.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude "WHS Divergence DMI".
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.