Stratégie de Trading : Crossing TEMAs

Description

Crossing TEMA est une stratégie qui suit la tendance. Elle peut être utilisée pour le swing trading et le day trading. La stratégie est basée sur les moyennes mobiles exponentielles qui sont pondérées 3 fois. D’où l’abréviation TEMA (Triple Exponential Moving Average : Triple Moyenne Mobile Exponentielle). Les TEMA tendent à indiquer les changements de direction avant les moyennes mobiles classiques. La stratégie des Crossing TEMA est proposée par l’auteur et trader allemand Claus Grube. Selon lui, les résultats sont prometteurs pour chaque marché.

La stratégie en détail

Ci-dessous une description de la stratégie pour du swing trading. Pour le day trading il suffit de réduire l’unité de temps.

Cette copie d'écran compare une moyenne mobile classique et une TEMA. La TEMA tend à réagir avant les changements de tendance.

Quand ouvrir une position ?

Les crossing TEMA, une TEMA rapide et une TEMA lente, donnent le signal pour ouvrir une position. L’envergure de la TEMA lente doit être un nombre Fibonacci. L’auteur Claus Grube choisit un facteur de multiplication x5. La TEMA rapide est calculée sur 56 quarts d’heure (56x15' = 1 jour). La TEMA lente est alors calculée sur 5x56x15' soit 5 jours. Dans le cas de volatilité faible dans les marchés il est utile d'experimenter avec des TEMA calculées sur les bases de 1/2 et 2 1/2 jours.

Lorsque la TEMA rapide croise la TEMA lente à la hausse, une position longue est déclenchée. La position longue est renversée en position short lorsque la TEMA rapide croise la TEMA lente à la baisse. De ce fait, en théorie, une position est toujours ouverte, soit longue soit short.

Cette copie d'écran montre les 2 crossing TEMA.

L’auteur Claus Grube propose aussi comme variante d’utiliser un filtre de signaux. Il utilise comme filtre une TEMA longue basée sur des graphiques jour. Plusieurs combinaisons de TEMA rapides et lentes  sont proposées: 13 & 21, 21 & 55 et 34 & 55. L’ajout d’un filtre réduit le nombre de signaux valables.

Cette copie d'écran montre 2 crossing TEMA (56x15’ et 5x56x15' soit 1 et 5 jours). Les signaux donnés par les croisements sont filtrés par d'autres TEMA lentes. Quand la tendance est haussière le fond est en vert et seuls les signaux d’achat sont valables. Lorsque la tendance est baissière le fond est en rouge et seuls les signaux de vente à découvert sont valables.

Quand clôturer une position ?

Claus Grube conseille de ne pas attendre que les TEMA se croisent à nouveau pour clôturer la position. Afin d’assurer le profit, il travaille avec un Stop suiveur. Sur l’indice Eurostoxx, il utilise un stop suiveur à 30 points. Si vous appliquez cette stratégie à un autre indice de marché ou un autre instrument financier, il vous faut ajuster cette valeur en fonction du contrat.

Conclusion

La stratégie des Crossing TEMA a été développée au départ par le trader Claus Grube pour le trading sur l’indice Eurostoxx 50. Il pense cependant que la stratégie peut tout à fait être appliquée à d’autres indices et donner de bons résultats. Comme toutes les stratégies qui suivent la tendance, l’efficacité est moindre dans des périodes de mouvements latéraux des marchés.

Application pratique

Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :

• Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
• Ouvrez un graphique avec l’étude modèle "WHS Crossing TEMAs". Attention: la variante disponible dans la plateforme NanoTrader Full n’utilise pas le filtre suggéré par Claus Grube. Le filtre donne moins de trades mais le backtesting montre que le profit est aussi moins important. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs filtres.
• Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.