Stratégie de trading : Momentum Squeeze
Description
La stratégie Momentum Squeeze (MOMS) est une stratégie de day trading. Elle peut s’appliquer à différentes unités de temps. La préférence va à 30 min. Cette stratégie combine le concept utile de "momentum" à la stratégie appelée BB Squeeze. Cette stratégie comme la MOMS détecte des périodes de faible volatilité grâce à la relation entre les Bandes de Bollinger et les Bandes de Keltner. La stratégie MOMS vaut certainement la peine d’être étudiée.
Certains traders utilisent la stratégie MOMS pour des actions. Dans ce cas, il est plutôt conseillé de faire du swing trading et donc de se baser sur des graphiques journaliers.
| Valable pour | : Indices (CAC, DAX, AEX ...) : Forex (EUR/USD, GBP/USD …) : Actions |
| Instruments | : Futures, CFDs et Forex |
| Type de trading | : Day trading |
| Fréquence de trading | : Moyenne - 0 à 4 signaux par jour, dépend de l’unité de temps et du sous-jacent |
| La Stratégie | : Vidéo explicative |
| Avec NanoTrader Full | : Manuel ou automatique |
La stratégie en détail
Quand ouvrir une position ?
La stratégie MOMS combine la volatilité (variation des prix) et le momentum (accélération d’une baisse ou d'une hausse des prix). Quand la volatilité est faible, la chance de cassure est grande. La stratégie estime la volatilité en faisant la relation entre les fameuses Bandes de Bollinger et le canal de Keltner. Ouvrir une position uniquement en fonction d’une faible volatilité est trop restrictif. Une cassure va en règle générale de paire avec une accélération des mouvements de prix.
Dans le graphique, les périodes à faible volatilité sont affichées avec des lignes rouges. Le momentum est représenté par les histogrammes verts. Les positions sont ouvertes quand le momentum traverse la ligne 0 en période de faible volatilité.
Dans l'exemple ci-dessous, le momentum croise la ligne vers le haut. Ceci est un signal d’achat. Il ne faut pas entrer immédiatement en position, mais attendre la confirmation. Une position est prise seulement quand la période A est complète, et ce au cours d’ouverture de la période B.
Le momentum croise la ligne zéro pendant une période de faible volatilité. C’est donc un signal d’achat. Il faut attendre la fin de la période A avant de prendre position. Il y a donc un achat au cours d’ouverture de la période B.
Dans cet exemple il y a 2 périodes de faible volatilité. Pendant ces périodes, le momentum ne croise pas la ligne zéro. Il n’y a donc pas de signal.
Dans cet exemple, le momentum croise la ligne zéro au même moment qu’une période de faible volatilité se dessine. Ceci n’est pas un signal. Logique, car plus la période de faible volatilité se maintient, plus la chance d’une cassure sera grande. Il n’est donc pas nécessaire de rentrer en position au début de cette période.
Dans cet exemple basé sur des bougies de 4h, il y a un premier signal short. La position est prise. Il s’agit en fait d’une fausse cassure. La position est clôturée avec une perte. Puis un signal d’achat est donné. Cette fois-ci la cassure est réelle. Le trader peut clôturer sa position avec profit.
Durant une période de faible volatilité, il peut donc y avoir plusieurs signaux. Tous ces signaux sont valables, à condition que la position précédente ait été stoppée.
Attention. MOMS est le plus efficace après une faible volatilité. Ceci se produit fréquement sur les CFD qui cotent 24h/24 (CAC, DAX, AEX, Nikkei, SP 500, Nasdaq, Dow Jones, et FTSE 100). Tôt le matin, quand les marchés s’activent, ces cfd présentent souvent une belle cassure. Cette cassure peut être exploitée avec la stratégie MOMS.
Quand clôturer une position ?
La stratégie MOMS utilise un stop et un objectif de cours. Ces ordres sont fonction de l’ATR (Average True Range). L’ATR donne la valeur intrinsèque de la volatilité d’un instrument financier. Chaque instrument a son propre ATR. L’ATR n’est pas constant mais évolue. Utilisez toujours un ratio de gain/perte de 2 ou plus. Si l’objectif est placé à 2x l’ATR 14, le stop est alors au maximum positionné à 1x l’ATR 14. Si vous vous basez sur des bougies de 4 heures ou plus, l’objectif peut être beaucoup plus large.
Cet exemple montre un objectif placé à 2x l’ATR et un stop à 1x l’ATR. L’objectif est atteint. La position est alors clôturée avec un profit.
Conclusion
La stratégie MOMS recherche des périodes de faible volatilité un croisement soudain du momentum. Cette stratégie peut être appliquée à plusieurs unités de temps et convient au day trading comme au swing trading. Elle peut s’appliquer à plusieurs instruments.
Application pratique
Avec NanoTrader Full, suivez les étapes ci-dessous :
- Choisissez l’instrument financier que vous souhaitez trader.
- Ouvrez un graphique avec l’étude modèle "WHS MOMS".
- Votre sortie est prévue et basée sur l’ATR (Quand le Tradeguard est activé).
- Trading semi-automatique ou automatique ? Activez simplement la fonction TradeGuard+AutoOrder ou AutoOrder.