Volume Profile

Description

Volume Profile est un outil graphique perfectionné qui affiche l’activité de trading sur une période bien spécifique et à des niveaux de prix définis. L’indicateur Volume Profile trace un histogramme sur le graphique pour afficher les niveaux de prix significatifs, sur la base du volume.

Le Volume Profile est calculé seulement pour les marchés qui publient leur volume d’ordres comme les futures ou les actions. L’indicateur Time Price Opportunities (Opportunité Temps Prix) ,disponible aussi sur NanoTrader, est un concept proche qui peut être utilisé pour les instruments dont le volume d’ordres n’est pas publié, comme par ex. les CFD ou le forex.

Applicable aux	: Indices de marché (DAX, CAC, DOW) : Actions, : Matières premières (Pétrole, or,…) : FX Futures (EUR FX, GBP,….)
Instruments	: Futures et actions
Type de trading	: Day trading et swing trading
Avec NanoTrader Free + Full	: Manuel

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Volume Profile en détail

Volume Profile montre l’activité du marché à certains niveaux de prix. Il affiche la distribution de prix sur une période déterminée. Le Volume Profile peut être affiché dans le graphique principal ou dans une sous-fenêtre du graphique principal. Les données utilisées pour calculer le Volume Profile sont indépendantes du graphique principal. Un chargement en ticks permettra la meilleure précision pour le Volume Profile, néanmoins, le temps de chargement risque d’être long et la quantité de données historiques limitée. Vous pouvez choisir votre agrégation serveur favorite dans la Barre de Personnalisation.

Le Volume Profile affiche des niveaux importants comme par ex. :

Point of Control (POC or VPOC) : Le niveau de prix qui correspond au volume tradé le plus élevé, sur une période choisie.

Value Area (VA) : Le range de niveaux de prix dans lequel un pourcentage déterminé du volume global a été tradé pendant une période choisie. En général, ce pourcentage est fixé à 70%. Comme toujours cette valeur peut être modifiée dans la Barre de Personnalisation.

Value Area High (VAH) : Le niveau de prix le plus haut dans la zone de valeur.

Value Area Low (VAL) : Le niveau de prix le plus bas dans la zone de valeur.

Utilisation du Volume Profile

Le Volume Profile a de nombreuses utilisations. Les concepts du Volume Profile ne sont pas des indicateurs au sens propre du terme, mais ils sont plutôt des outils qui servent à la prise de décision dans un trading journalier. Ils peuvent donc réellement aider à analyser la situation actuelle du marché d’une manière plus globale.

Une approche de base est d’utiliser les niveaux importants du Volume Profile de la veille comme des niveaux de support / résistance. Dans cet exemple, le marché a ouvert dans la zone de valeur de la veille, a testé le VPOC de la veille et a commencé à baisser. Aussi, le retracement du VPOC de la veille était une opportunité de vente.

Les pics et les creux de volumes sont d’un grand intérêt pour de nombreux traders.

Un pic de volume est une zone dans laquelle un grand nombre de transactions se sont faites à ce niveau de prix ou aux alentours de ce prix. HVN représente une zone d’acceptation ou de consolidation.

Low Volume Nodes (LVN) : Un creux de volumes est une zone dans laquelle un petit nombre de transactions se sont faites à ce niveau de prix ou aux alentours de ce prix. LVN représente une zone de rejet.

Le Volume Profile peut même être utilisé avec des agrégations non horaires dans le graphique principal. L’exemple suivant montre un graphique Renko avec un Volume Profile basé sur 120 minutes.

Des Volume Profiles avec des unités de temps supérieures peuvent être affichés. L’exemple suivant montre un Volume Profile mensuel sur le contrat Future DAX.

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