André Stagge stratégies de trading

Description

Ce pack comprend huit stratégies de trading. Toutes ces stratégies sont utilisées par le gestionnaire de fonds expérimenté André Stagge. Cet investisseur chevronné a travaillé pendant dix ans en tant que gestionnaire de fonds sénior auprès d'une importante société de gestion d'actifs allemande. André Stagge était responsable de plus de 2,5 milliards en avoirs clients. Pendant son intendance il a réalisé plus de 500 millions d'euros de bénéfice (après coûts) pour ses clients.

Les stratégies sont toutes des stratégies de swing trading. Généralement les positions sont maintenues une nuit, voire plusieurs jours. Dans certains cas rares, les positions sont gardées sur plusieurs semaines.

L'achat de ce pack permet à l'utilisateur :

1. D'effectuer des back-tests sur toutes les stratégies et de vérifier les performances fournies par André Stagge.
2. D'appliquer les stratégies à d'autres instruments financiers..
3. D'étendre et de modifier les stratégies (en ajoutant, par exemple, des ordres stop loss).

Tip : si les stratégies de André Stagge vous intéressent et que vous êtes titulaire d'un compte chez WH SelfInvest, nous vous recommandons de souscrire au service SignalRadar Mail & Click. Le service Mail & Click envoie des e-mails contenant des signaux de trading basés sur les stratégies de André Stagge. Un clic suffit pour placer un ordre d'ouverture et de clôture.

Applicable aux	: Indices de marché (DAX, S&P 500) : Forex (EUR/USD) : Commodities (argent, or, bund)
Instruments	: Futures, CFD et forex
Type de trading	: Swing trading
Avec NanoTrader Full	: Manuelle ou (semi-)automatique

Ce pack est disponible dans NanoTrader Full. Le pack comprend :

• Huit stratégies de trading prêtes à l'emploi : Friday silver surfer, EUR-USD tax day, Triple witching, Combination of the Halloween and month’s end effects, Labor day long, Long before the Fed, Interest rate hamster et Short superstar.
• Un accès gratuit aux webinaires de WHS sur ce sujet.
• Un accès illimité au support clients.

Souscrivez un abonnement mensuel de 76 euros ou faites un versement unique de 853 euros. Les prix sont exprimés hors TVA de 17%.

Cliquez ici pour acheter le pack huit stratégies André Stagge dans le store.

Les huit stratégies en détail

Les huit stratégies:

• Sont simples à comprendre et faciles à mettre en œuvre.
• Tradent des instruments très liquides..
• Tradent les futures mais peuvent s'utiliser pour CFD-Forex.
• Semblent avoir fait leurs preuves dans le passé.
• Peuvent être combinées.

André Stagge ne place pas d'ordres stop loss. Les stratégies du pack ont été pourvues d'un stop d'urgence, au cas où.  Par ailleurs, le gestionnaire de fonds ne précise pas les heures exactes auxquelles les positions sont ouvertes et clôturées. Afin d'automatiser les stratégies, des heures d'ouverture et de clôture ont été ajoutées à toutes les stratégies du pack. Comme de coutume, l'utilisateur peut ajuster ces horaires dans la barre de personnalisation.

1. Triple witching

Quatre fois par an, les options sur actions individuelles, les options sur les indices de marché et les futures sur les indices de marché arrivent tous à échéance le même jour. Ce jour est connu sous le nom de jour des triples sorcières. La stratégie consiste en l'achat d'une position sur DAX ou S&P 500 quelques jours avant le jour des triples sorcières et en la clôture de la position à la fin de ce jour. Voici les résultats sur les deux indices,  fournis par Andre Stagge :

La force de cette stratégie réside en sa simplicité, le fait que plusieurs indices de marché peuvent être utilisés et que les résultats obtenus sont constants, même durant la période difficile entre 2007 et 2008.

2. Combination of the Halloween and month’s end effects

Les effets de Halloween et de la fin de mois sont des phénomènes bien documentés dans la littérature financière. Cependant, le résultat le meilleur et le plus stable peut être obtenu en combinant ces deux effets dans une seule stratégie. Par conséquent, cette stratégie combinée ne trade que neuf fois par an. Voici les résultats pour le S&P 500 fournis par André Stagge :

Un back-test de la même stratégie sur les 10 dernières années avec la plateforme NanoTrader :

Les points forts de cette stratégie sont, entre autres, sa stabilité sur les 100 dernières années, le consensus dans la littérature financière quant aux deux phénomènes boursiers exploités par cette stratégie et ses excellents résultats sur les indices boursiers.

3. Labor day long

Le jour de Labor Day aux Etats Unis est une fête nationale importante. L'argent accumulé ou qui n'a pas pu être dépensé pendant les jours fériés afflue sur le marché.  Les gestionnaires de fonds influents anticipent cet afflux et commencent à acheter les jours précédents. Cette stratégie consiste à suivre le mouvement de ce phénomène, en ouvrant une position quelques jours avant la fête nationale et de la clôturer avant la fin de la fête nationale. Voici les résultats pour le S&P 500 fournis par André Stagge :

Les points forts de cette stratégie sont, entre autres, le fait que le gain moyen par trade (50 points de base) est sensiblement plus élevé que la perte moyenne par trade (22 points de base), ainsi que le fait que la stratégie fonctionne malgré la faiblesse saisonnière traditionnelle des marchés d'août à septembre. La stratégie n'est pas efficace sur les marchés baissiers.

4. Long before the FED

D'après André Stagge cette stratégie est celle qu'il "connait le mieux". FED est évidemment l'abréviation de  Federal Reserve Bank, c'est à dire la banque centrale des Etats Unis. Un de ses organes est le FOMC, Federal Open Market Committee. Le FOMC se rassemble huit fois par an, pour décider de la politique des taux d'intérêt du pays. Les recherches démontrent que les marchés montent juste avant l'annonce du FOMC. Voici les résultats pour le S&P 500 fournis par André Stagge :

Un investisseur qui ne détient que des positions à l'achat huit jours avant la réunion du FOMC, réalise, selon des études scientifiques,  80% du rendement annuel du marché, en prenant sensiblement moins de risques. Il semblerait que la décision du FOMC  n'ait pas d'influence sur les résultats de la stratégie. La stratégie fonctionne aussi quand les marchés sont baissiers.

5. Interest rate hamster

La combinaison de trois raisons donne une stratégie qui garde le future Bund sur un week-end. Voici les résultats fournis par André Stagge :

Un back-test de la même stratégie sur les 10 dernières années avec la plateforme NanoTrader :

La stratégie peut s'appliquer à d'autres obligations. Il semblerait que les résultats soient légèrement meilleurs au deuxième semestre de l'année.

6. EUR/USD tax day

Les entreprises aux Etats Unis peuvent sensiblement réduire leurs impôts si elles convertissent leurs liquidités en USD vers d'autres devises avant la fin de l'année civile. Les entreprises commencent à convertir en décembre. En janvier, les devises sont reconverties vers USD. La stratégie profite de ce phénomène en prenant une position à la vente sur USD avant le 31 décembre et en prenant une position à l'achat sur USD après le 31 décembre. Voici les résultats pour l'EUR/USD fournis par André Stagge :

La stratégie peut s'appliquer à de nombreuses paires forex, à conditions qu'elles contiennent l'USD. Sur le contrat USD index, la stratégie donne de bons résultats depuis 1986. Les draw downs semblent limités.

7. Friday silver surfer

La stratégie Friday Silver Surfer est presque identique à la stratégie Friday Gold Rush. Cette dernière est gratuite dans la plateforme de trading NanoTrader. Consultez la description détaillée. Voici les résultats pour le future sur l'argent fournis par André Stagge :

La stratégie a des antécédents variables. Cependant, les performances sont bonnes depuis 2003, en particulier dans des conditions de marché incertaines. Ce qui est curieux, pour une stratégie qui ne prend que des positions à l'achat, est que  Friday Silver Surfer donne également de bons résultats dans un marché sur l'argent baissier.

8. Short superstar

André Stagge a conçu cette stratégie pour contrebalancer ses nombreuses stratégies qui prennent uniquement des positions à l'achat. Il voulait une stratégie qui pourrait vendre le DAX à découvert tout en obtenant des rendements constants, même dans un marché haussier. Comme la plupart des autres stratégies de ce pack, la stratégie Short Superstar exploite un comportement répétitif du marché, souvent adopté par les participants importants du marchés. Voici les résultats pour le DAX fournis par André Stagge :

Les signaux sont très rares. Entre 1999 et la fin de 2018, la stratégie a donné 116 signaux au total, 83 de ces trades étant rentables. La stratégie semble donner des retours positifs dans les marchés haussiers comme baissiers.

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